Название книги:

Цифровая фильтрация многомерных взаимозависимых нестационарных процессов

Тематика:

Математика


Серия:
Наука. Математика

Авторы:
Александр Гельфанд, Соломон Хмельник

Copyright © 2007 by A. Gelfand
and S. Khmelnik


Вторая редакция
2008 год


[Книга 13]


Цифровая фильтрация многомерных взаимозависимых нестационарных процессов Аннотация

В предлагаемой книге рассматривается векторный случайный процесс со стационарными приращениями определённого порядка, компоненты которого линейно зависимы.

Взаимозависимость случайных процессов может быть определена динамической или статической моделью.

Ограничения могут выдерживаться строго или с заданной погрешностью.

Пpедлагается метод, позволяющий в этих условиях синтезиpовать стpуктуpу оптимального фильтpа.

Метод работает в том случае, когда отсутствует инфоpмация о статических свойствах сигнала и помехи.


Для удобства изучения в комплекте с книгой поставляются многочисленные программы в системе MATLAB.

Краткое содержание книги:

  • Подробное оглавление
  • Передисловие
  • Глава 1. Краткий обзор теории
  • Глава 2. Фильтрация скалярных нестационарных случайных процессов

  • Глава 3. Фильтрация векторных нестационарных случайных процессов
  • Глава 4. Оценивание неизмеряемых переменных
  • Глава 5. Неточно заданные модели
  • Глава 6. Некоторые технические задачи

  • Приложение 1. Ту Ю. Управление нестационарными процессами
  • Приложение 2. Программы в системе MATLAB
  • Приложение 3. Примеры синтезированных матриц
  • Литература


Подробное оглавление книги:

  • Предисловие
  • Глава 1. Краткий обзор теории
    1. Вступление
    2. Многосвязные векторные случайные процессы
    3. Структура оптимального фильтра
    4. Классификация СПСП-фильтров
      • Cкалярные стационарные процессы
      • Cкалярные нестационарные процессы
      • Несвязные векторные процессы
      • Векторный процесс со статической моделью первого типа
      • Синхронные процессы
      • Первая статическая модель при нестрогих ограничениях
      • Векторный процесс со статической моделью второго типа
      • Векторный процесс с динамической моделью первого типа
      • Векторный процесс с динамической моделью второго типа
    5. Фильтрация
  • Глава 2. Фильтрация скалярных нестационарных случайных процессов
    1. Скалярные нестационарные случайные процессы
    2. Постановка задачи фильтрации
    3. Показатель качества фильтрации
    4. Структура оптимального фильтра
    5. Синтез оптимального фильтра
    6. Фильтрация
    7. Частные случаи
  • Глава 3. Фильтрация векторных нестационарных случайных процессов
    1. Векторные нестационарные случайные процессы
    2. Показатель качества фильтрации
    3. Синтез оптимального фильтра
    4. Фильтрация
  • Глава 4. Оценивание неизмеряемых переменных
    1. Введение
    2. Постановка задачи оценивания неизмеряемых переменных
    3. Решение задачи оценивания
    4. Процедура оценивания неизмеряемых переменных
  • Глава 5. Неточно заданные модели
    1. Введение
    2. Фильтрация двух векторных случайных процессов, взаимозависимых не строго
    3. Фильтр двух векторных случайных процессов, взаимозависимых не строго
    4. Фильтрация векторного случайного процесса с учётом нестрогой линейной модели объекта
    5. Фильтр векторного процесса с учётом нестрогой линейной модели объекта
  • Глава 6. Некоторые технические задачи
    1. Введение
    2. Синхронные процессы
    3. Сопровождение группы целей
    4. Диспетчерское управление энергосистемой
    5. АСУ ТП
  • Приложение 1. Ту Ю. Управление нестационарными процессами
  • Приложение 2. Программы в системе MATLAB
  • Приложение 3. Примеры синтезированных матриц
  • Литература


Краткое передисловие книги:


В книге обобщаются и развиваются результаты цикла работ авторов [1-5], посвящённых синтезу цифровых фильтров для нестационарных случайных процессов с дискретным временем, описываемых введённой А.М. Ягломом [7] моделью случайного процесса со стационарными приращениями заданного порядка.

Вначале рассматривается аналог задачи Колмогорова-Винера: есть только уравнение измерения; модель объекта не включается в рассмотрение; измеряемый сигнал представляет собой случайную последовательность со стационарными приращениями порядка р (СПСП-р). Для этого случая синтезирована оптимальная структура цифрового фильтра. Здесь, равно как и в последующих задачах, мы усложняем критерий синтеза, привлекая к рассмотрению особенности СПСП-р.

Следующие задачи предполагают наличие взаимосвязей между компонентами вектора измерений; однако (в отличие от задачи Калмана-Бьюси) авторы будут рассматривать квазистатические модели объектов управления. Иногда у нас в распоряжении имеются сведения о качестве модели, в этом случае интересна задача синтеза при «неточно» заданной модели объекта. Помимо этого, найдено решение задачи определения значений редко измеряемых переменных в темпе с процессом получения новых значений часто измеряемых переменных

Все эти задачи решаются единым методом, идея которого состоит в следующем. Фильтрация отождествляется с некоторым процессом оптимального управления, рассмотренным Ю.Ту [6], где управления отождествляются с искомыми фильтрованными значениями, а критерий оптимальности управления отождествляется с критерием качества фильтрации...

Полное содержание книги, а также её начало (Введение) в формате *.doc (предлагаемая книга в формате *.pdf),
*.zip файл ~25 кб, Вы можете скачать вот по этому адресу -

Цифровая фильтрация многомерных взаимозависимых нестационарных процессов []

* * *

Формат книги *.pdf. Объём запакованного файла (zip) 2 578 615 байт.

Счёт:

1000.00 руб. (сумма получения магазином, без учёта комиссии платёжной системы)

Наш курс WMZ:

1 WMZ = 63.17 WMR [котировка ЦБРФ от 20.09.19 66.49 RUR/USD, 5% комиссии]

Внимание !!!

Покупка в нашем магазине является акцептом Публичной оферты.

Для гарантированного получения покупки обратитесь к разделу Доставка товара.


Для обеспечения нормального прохождения платежа через предлагаемые платёжные системы, Вам необходимо указать свой e-mail адрес. Он же будет использоваться для идентификации Вас в качестве клиента при обращении в саппорт, а так же при обновлении товаров. Поэтому в Ваших интересах указать надёжный и долгоживущий e-mail.

С этой целью Вы даёте разрешение обрабатывать (собирать, хранить, использовать) свои персональные данные, к которым относится адрес электронной почты. Более никакой персональной информации мы не спрашиваем.

Webmoney
(подробнее)

С помощью мобильного телефона и SMS, Терминалы оплаты, WebMoney-карта или чек Paymer, WM-нота, Почта России.
При оплате через мерчант нужно иметь
15.96 WMZ или 1008.00 WMR соответственно.

SpryPay:

RBK-money, пластиковые карты VISA/MasterCard, Почта России, банковские переводы, SMS-оплата, MoneyMail, Деньги@Mail.Ru, переводы Western Union, LiqPay, Единый Кошелек W1, LibertyReserve, Contact, Anelik, Аллюр, кассы салонов сотовой связи «Евросеть» и «Связной», российские платёжные автоматы/ терминалы QIWI, Сбербанка, Quickpay и Элекснет + все терминалы Украины

Альтернатива:

 

Цифровая фильтрация многомерных взаимозависимых нестационарных процессов

Alexander M. Gelfand
Solomon I. Khmelnik

Discrete filtration of Multivariate Correlated Nonstationary Processes
(in Russian)

Copyright © 2007 by A. Gelfand and S. Khmelnik

Александр Маркович Гельфанд
Соломон Ицкович Хмельник

All right reserved. No portion of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, without written permission of the authors.

Авторы:
Александр Маркович Гельфанд
Соломон Ицкович Хмельник

Рецензент:
Михаил Ицкович Хмельник, д.ф.-м. наук, почётный проф. Кыргызского Государственного Университета СТА

Дизайн и техническая редакция:
Лев Маркович Гельфанд

Напечатано в США, Lulu Inc., каталожный № 1319789.
ISBN 978-0-557-01135-3

Форма ссылки:
Гельфанд А.М., Хмельник С.И. Цифровая фильтрация многомерных взаимозависимых нестационарных процессов,

изд. НПО «Дельфин-Информатика», Москва, Россия, 2007,

printed in USA, Lulu Inc., ID 1319789, ISBN 978-0-557-01135-3
2007