![]() Название книги: |
Цифровая фильтрация многомерных взаимозависимых нестационарных процессов |
![]() Тематика: |
Математика |
![]()
Серия:
Наука. Математика
Авторы:
Александр Гельфанд, Соломон Хмельник
Copyright © 2007 by A. Gelfand
and S. Khmelnik
Вторая редакция
2008 год
[Книга 13] |
Аннотация
В предлагаемой книге рассматривается векторный случайный процесс со стационарными приращениями определённого порядка, компоненты которого линейно зависимы.
Взаимозависимость случайных процессов может быть определена динамической или статической моделью.
Ограничения могут выдерживаться строго или с заданной погрешностью.
Пpедлагается метод, позволяющий в этих условиях синтезиpовать стpуктуpу оптимального фильтpа.
Метод работает в том случае, когда отсутствует инфоpмация о статических свойствах сигнала и помехи.
Для удобства изучения в комплекте с книгой поставляются многочисленные программы в системе MATLAB.
Краткое содержание книги:
- Подробное оглавление
- Передисловие
- Глава 1. Краткий обзор теории
- Глава 2. Фильтрация скалярных нестационарных случайных процессов
- Глава 3. Фильтрация векторных нестационарных случайных процессов
- Глава 4. Оценивание неизмеряемых переменных
- Глава 5. Неточно заданные модели
- Глава 6. Некоторые технические задачи
- Приложение 1. Ту Ю. Управление нестационарными процессами
- Приложение 2. Программы в системе MATLAB
- Приложение 3. Примеры синтезированных матриц
- Литература
|
![]()
Подробное оглавление книги: |
- Предисловие
- Глава 1. Краткий обзор теории
- Вступление
- Многосвязные векторные случайные процессы
- Структура оптимального фильтра
- Классификация СПСП-фильтров
- Cкалярные стационарные процессы
- Cкалярные нестационарные процессы
- Несвязные векторные процессы
- Векторный процесс со статической моделью первого типа
- Синхронные процессы
- Первая статическая модель при нестрогих ограничениях
- Векторный процесс со статической моделью второго типа
- Векторный процесс с динамической моделью первого типа
- Векторный процесс с динамической моделью второго типа
- Фильтрация
- Глава 2. Фильтрация скалярных нестационарных случайных процессов
- Скалярные нестационарные случайные процессы
- Постановка задачи фильтрации
- Показатель качества фильтрации
- Структура оптимального фильтра
- Синтез оптимального фильтра
- Фильтрация
- Частные случаи
- Глава 3. Фильтрация векторных нестационарных случайных процессов
- Векторные нестационарные случайные процессы
- Показатель качества фильтрации
- Синтез оптимального фильтра
- Фильтрация
- Глава 4. Оценивание неизмеряемых переменных
- Введение
- Постановка задачи оценивания неизмеряемых переменных
- Решение задачи оценивания
- Процедура оценивания неизмеряемых переменных
- Глава 5. Неточно заданные модели
- Введение
- Фильтрация двух векторных случайных процессов, взаимозависимых не строго
- Фильтр двух векторных случайных процессов, взаимозависимых не строго
- Фильтрация векторного случайного процесса с учётом нестрогой линейной модели объекта
- Фильтр векторного процесса с учётом нестрогой линейной модели объекта
- Глава 6. Некоторые технические задачи
- Введение
- Синхронные процессы
- Сопровождение группы целей
- Диспетчерское управление энергосистемой
- АСУ ТП
- Приложение 1. Ту Ю. Управление нестационарными процессами
- Приложение 2. Программы в системе MATLAB
- Приложение 3. Примеры синтезированных матриц
- Литература
|
![]()
Краткое передисловие книги: |
В книге обобщаются и развиваются результаты цикла работ авторов [1-5], посвящённых синтезу цифровых фильтров для нестационарных случайных процессов с дискретным временем, описываемых введённой А.М. Ягломом [7] моделью случайного процесса со стационарными приращениями заданного порядка.
Вначале рассматривается аналог задачи Колмогорова-Винера: есть только уравнение измерения; модель объекта не включается в рассмотрение; измеряемый сигнал представляет собой случайную последовательность со стационарными приращениями порядка р (СПСП-р). Для этого случая синтезирована оптимальная структура цифрового фильтра. Здесь, равно как и в последующих задачах, мы усложняем критерий синтеза, привлекая к рассмотрению особенности СПСП-р.
Следующие задачи предполагают наличие взаимосвязей между компонентами вектора измерений; однако (в отличие от задачи Калмана-Бьюси) авторы будут рассматривать квазистатические модели объектов управления. Иногда у нас в распоряжении имеются сведения о качестве модели, в этом случае интересна задача синтеза при «неточно» заданной модели объекта. Помимо этого, найдено решение задачи определения значений редко измеряемых переменных в темпе с процессом получения новых значений часто измеряемых переменных
Все эти задачи решаются единым методом, идея которого состоит в следующем. Фильтрация отождествляется с некоторым процессом оптимального управления, рассмотренным Ю.Ту [6], где управления отождествляются с искомыми фильтрованными значениями, а критерий оптимальности управления отождествляется с критерием качества фильтрации...
Полное содержание книги, а также её начало (Введение) в формате *.doc (предлагаемая книга в формате *.pdf),
*.zip файл ~25 кб, Вы можете скачать вот по этому адресу -
Цифровая фильтрация многомерных взаимозависимых нестационарных процессов []
|
![]()
* * * |
Формат книги *.pdf. Объём запакованного файла (zip) 2 578 615 байт.
|
слева от кнопки «Заказать»